Opzioni su valute Explained. Updated 14 Luglio, 2016 alle 8 opzione di valuta 48 AM. A è un tipo di valuta estera contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di impegnarsi in una transazione forex Per saperne di più su forex trading , visita forex for dummies here. In generale, l'acquisto di una tale opzione permetterà un commerciante o hedger di eleggere per l'acquisto di una valuta contro un'altra in una quantità specificata da o in una data specifica per un costo di fronte a questo diritto è concesso dall'opzione s venditore in cambio di un costo anteriore fino conosciuta come l'opzione s termini premium. In del loro volume degli scambi, le opzioni forex attualmente forniscono circa il 5 e il 10 del fatturato totale visto nel Opzione cambi market. Currency Terminology. Rather gergo specifico è utilizzato nel mercato del forex per specificare e si riferiscono a condizioni di opzione di valuta s Alcune delle opzioni più comuni termini relativi sono definiti below. Exercise - l'atto eseguito da la possibilità all'acquirente di notificare il venditore che intendono consegnare l'opzione s sottostante Forex contract. Expiration data - l'ultima data in cui l'opzione può essere exercised. Delivery data - la data in cui saranno scambiate le valute se l'opzione è opzione exercised. Call - conferisce il diritto di acquistare un opzione currency. Put - conferisce il diritto di vendere un currency. Premium - il costo anteriore fino coinvolti in acquisto di un prezzo option. Strike - il tasso al quale saranno scambiate le valute se l'opzione è exercised. Currency Option Pricing prezzo Factors. The di opzioni valutarie sono stabilite dalla le sue specifiche di base del prezzo di esercizio, data di scadenza, lo stile e se si tratta di una chiamata o mettere su quali valute inoltre, il valore di un'opzione s dipende anche da molti di mercato determinato factors. Specifically, questi parametri guidato mercato are. The tasso di cambio in vigore. i tassi di deposito interbancario per ciascuno degli attuali livello di volatilità implicita currencies. The per la scadenza date. Implied volatilità in valuta opzioni molto quantità volatilità implicita è unico per i mercati di opzioni ed è relativo a la deviazione standard annualizzata dei tassi di cambio previsto dal mercato durante l'opzione s market maker lifetime. Option stimano questo fattore chiave di prezzi e di solito esprimere in termini percentuali, l'acquisto di opzioni quando la volatilità è bassa e la vendita di opzioni quando la volatilità è high. Currency option Trading Example. When opzioni moneta di scambio, è necessario prima di tenere presente che il tempo è davvero denaro e che ogni giorno si possiede un'opzione probabilmente vi costerà in termini di tempo di decadimento Inoltre, questo tempo di decadimento è più grande e, quindi, presenta più di un problema con le opzioni datati brevi che con options. In lunga data termini di esempio, si consideri la situazione di un trader forex tecnica che osserva un triangolo simmetrico sui grafici giornalieri in USD JPY il triangolo è stato anche formando per diverse settimane, con una struttura onda interna ben definita che dà il commerciante considerevole certezza che un breakout è imminente, anche se non sono sicuri in quale direzione si occur. Also, la volatilità - un elemento chiave che interessano la fissazione dei prezzi delle opzioni su valute - in USD JPY è diminuita durante il periodo di consolidamento Questo lascia opzioni su valute USD JPY relativamente poco costoso per purchase. To utilizzare le opzioni di valuta per trarre vantaggio da questa situazione, il professionista può contemporaneamente acquistare un'opzione JPY put USD chiamata con un prezzo di esercizio posto a livello della linea di tendenza discendente superiore del modello a triangolo s, così come una opzione di JPY chiamata USD put colpito a il livello del triangolo s tendenza ascendente inferiore line. This modo, quando si verifica la rottura e la volatilità in USD JPY risorge, il commerciante può vendere l'opzione che non beneficia di ulteriori mosse in direzione del breakout mentre si tiene l'altra possibilità di beneficiare di più lontano dalla mossa misurata atteso del grafico pattern. Uses di opzioni Options. Currency di valuta hanno goduto di una crescente reputazione come strumenti utili per hedgers per gestire o assicurare contro il rischio di cambio, ad esempio, una società statunitense cerca di copertura contro un possibile afflusso di sterline a causa di una vendita in attesa di una filiale nel Regno Unito potrebbe comprare una sterlina messo US Dollar call. Currency Opzione copertura termini Example. In di una semplice strategia di copertura valutaria utilizzando le opzioni, prendere in considerazione la situazione di un esportatore di merci minerarie in Australia che ha un anticipato, anche se non ancora certo, la spedizione di prodotti minerari destinati ad essere inviato per un ulteriore affinamento per gli Stati Uniti dove saranno venduti per US Dollars. They potrebbe acquistare una opzione call australiano Dollaro US Dollar put option per un importo di il valore prevedibile di tale spedizione per la quale avrebbero poi pagare un premio in advance. Furthermore, la data di scadenza prescelta potrebbe corrispondere al momento della spedizione era previsto in modo sicuro da pagare per il prezzo pieno e lo sciopero potrebbe essere sia al mercato attuale o a un livello del tasso di cambio AUD USD in cui la spedizione sarebbe diventato redditizio per la company. Alternatively, per risparmiare sul costo del premio, l'esportatore poteva acquistare solo un'opzione fuori a quando ogni incertezza circa la spedizione e della sua destinazione era probabile che essere rimosso e la sua dimensione è stato destinato a diventare praticamente assicurato in questo caso, si potrebbe quindi sostituire l'opzione con un contratto a termine per vendere dollari e comprare dollari australiani nella dimensione ormai noto del deal. In entrambi i casi, quando l'estrazione opzione AUD chiamata USD put produttore s scadenza o è venduto, tutti i guadagni realizzati su di esso dovrebbero aiutare a compensare variazioni sfavorevoli del prezzo del sottostante cambio AUD USD rate. More utilizza di valuta options. Forex opzioni anche fare un veicolo speculativo utile per istituzionali commercianti strategiche per ottenere interessanti profili di profitti e perdite, soprattutto quando le negoziazioni sul mercato a medio termine views. Even commercianti di forex personali si occupano di dimensioni più piccole può negoziare opzioni di cambio su borse a termine, come il Chicago IMM, così come attraverso alcuni forex al dettaglio brokerages. Some vendita al dettaglio broker offrono anche STOP o prodotti singola opzione di pagamento commerciali che costano un premio, ma offrono una vincita in denaro, se i mestieri di mercato al prezzo di esercizio Questo è simile a un binario o digitale Stili di opzione option. Currency valuta esotiche e opzioni su valute esercizio Choices. Regular sono disponibili in due stili di base che si differenziano da quando il titolare può scegliere di utilizzare o esercitarli Tali opzioni sono spesso noti come plain vanilla o opzioni su valute semplicemente vaniglia per distinguerle dalle varietà di opzioni più esotiche trattati in una sezione successiva di questo corso. lo stile più comune scambiati nel mercato del forex Over-the-Counter o OTC è l'opzione europea-Style Questo tipo di opzione può essere esercitata solo sulla sua data di scadenza fino ad un certo tempo di taglio specifico, di solito 15:00 Tokyo, Londra o New York time. Nevertheless, lo stile più comune per le opzioni su future su valute, come ad esempio quelli negoziati in borsa di Chicago IMM, è conosciuto come stile americano Questo tipo di opzione può essere esercitata in qualsiasi momento fino al suo date. This scadenza flessibilità opzioni di stile americano possono aggiungere valore in più per il loro premio relativo alle opzioni di stile europeo che è talvolta chiamato il Ameriplus. Nevertheless, l'esercizio anticipato delle opzioni di stile americano di solito ha senso solo per profondità nelle opzioni call soldi sulla moneta alto tasso di interesse, e vendere l'opzione invece di solito è la scelta migliore nella maggior parte cases. Risk dichiarazione commerciale valute estere sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale l'alto grado di leva può funzionare contro di voi, così come per le opzioni you. FX Trading Conditions. FX vaniglia Options. Choice di esercizio method. Forex opzioni vanilla che sono i soldi vengono automaticamente esercitati alle 10 12:00 EST New York taglio il giorno di scadenza per impostazione predefinita vengono convertiti in un position. Up posto fino ad un'ora prima di esercizio si può scegliere tra la ricezione del punto di posizione posto o avere Saxo Capital Markets uscire automaticamente la posizione posto a metà prezzo della diffusione al momento dell'esercizio di cassa C'è non limite al numero di volte che si può cambiare il metodo di esercizio method. The esercizio di cassa è disponibile su entrambe le posizioni lunghe e corte e sarà sempre accadere a mid-spread - anche nel mercato volatile conditions. if metodo di esercizio posto viene scelto, il punto posizione è soggetta alla consueta perdita di profitto se il prezzo spot si muove dal prezzo di esercizio se si dispone già di una posizione di compensazione al momento di esercizio, la posizione esercitato saranno compensate sul seguente day. Auto execution. The maggior parte degli ordini FX opzioni vanilla vengono gestiti automaticamente Cioè, tutti gli ordini di sotto di un limite di esecuzione automatica, che varia a seconda dello strumento, Delta e la maturità, sono accettate senza alcun intervento manuale da parte delle occupano desk. The limiti di esecuzione automatica vengono visualizzati nelle piattaforme di trading in Opzioni Forex Trading Conditions. Note che i limiti di esecuzione automatica possono essere modificate senza preavviso sotto markets. Expiration Style. Saxo Capital Markets volatili o illiquidi offre FX stile europeo opzioni vanilla, cioè, l'opzione verrà esercitata o scade solo alla data di scadenza e tagliato a 10 00 Eastern standard ora di New York taglio posizioni non possono essere esercitate prima maturity. Since Saxo Capital Markets cita sempre entrambi i prezzi di offerta di offerta, si è sempre in grado di chiudere la posizione prima della scadenza al prezzo corrente di mercato saranno poi compensate le posizioni lunghe e corte prima delle expiry. There sono misure di tutela per evitare che il commercio erronea Così, per ogni coppia di valute un valore negoziabilità è stato impostato il razionale per questo parametro è quello di limitare il tuo trading quando la probabilità del trigger viene toccato o meno toccata è troppo vicino a 100 Questo viene fatto per proteggere il cliente da commettere un errore, ad esempio, pagare 100 per un One touch o vendere una No touch quando l'offerta è 0. il parametri correnti are. Please notare che i valori di commerciabilità sono soggette a modifiche senza preavviso. È sono ovviamente mai limitato di chiudere una posizione aperta esistente, non importa quale sia la vicinanza del livello di trigger per i prezzi spot corrente di chiusura può, se vicino alla scadenza, essere offerto su base RFQ only. You desidera acquistare un One touch opzione con 3 mesi di scadenza e il prezzo limite o barriera è di 10 pips di distanza dal mercato in questo caso, il premio sarebbe 100 o vicino e Saxo Capital Markets automaticamente rifiutare l'offerta trade. The scadenze sono standardizzati nel Board Options che copre le scadenze da 1 giorno a 6 mesi l'opzione commerciale Ticket sulle vostre piattaforme di trading offre scadenze più brevi e più a lungo, cioè da 1 giorno a 1 year. Exercise per un No touch è a scadenza, supponendo che il livello di trigger non è stato raggiunto un grilletto livello è considerato essere stato raggiunto se il prezzo medio dello spot raggiunge il grilletto level. Although PL da un tocco chiuso opzione ad esempio l'acquisto e la vendita di una opzione prima che essa esercita scadenza sarà disponibile per l'utilizzo in altri prodotti commercio di margine, liquidazione finale è fatto alla fine della giornata EOD, come nel modo opzioni vanilla sono posizioni settled. Any con prezzi e versamento in una valuta diversa dalla valuta di base del conto avranno la Premium e payout convertito in valuta conto al tasso di EOD Questo la conversione si applica al posizionamento iniziale, quadratura di posizioni e posizioni esistenti essere attivato Questo include la conversione di profitto realizzato e perdita per il currencyting conto base di opzioni positions. Touch dello stesso tipo, di scadenza, e payout può netto fuori Nessun'altra rete di Toccare Opzioni è allowed. Risk avvertimento per Forex Options. You deve essere consapevole che l'acquisto di opzioni su cambi, la vostra perdita potenziale sarà l'importo del premio pagato per l'opzione, più eventuali commissioni o spese di transazione che sono applicabili, in caso di opzione non raggiungere il suo prezzo di esercizio alla scadenza date. Certain opzioni mercati operano su base marginata, in base al quale gli acquirenti non pagano l'intero premio sul loro opzione nel momento in cui acquistano in questa situazione si può successivamente essere chiamati a pagare il margine sull'opzione fino al livello del vostro premio Se non si riesce a farlo, come richiesto, la vostra posizione può essere chiusa o liquidated. If si scrive un opzione, il rischio è notevolmente superiore rispetto all'acquisto di un'opzione che può essere ritenuto responsabile per il margine per mantenere la propria posizione e una perdita può essere sostenuta ben al di sopra del premio received. By scrivere una opzione, si accetta l'obbligo legale di acquistare o vendere l'attività sottostante se l'opzione viene esercitata contro di te ma di gran lunga il prezzo di mercato si è allontanata dallo sciopero Se siete già in possesso del bene sottostante che si è impegnato a vendere, il rischio sarà limited. If non si possiede l'attività sottostante il rischio può essere illimitato persone solo esperti dovrebbero contemplare la scrittura opzioni scoperte, quindi solo dopo essersi assicurato tutti i dettagli del caso condizioni e potenziale rischio exposure. Updated 28 aprile 2014.FX tocco Options. FX Opzioni di rischio Warning. Losses può superare i depositi sui prodotti a margine assicurarsi di capire la risks. Saxo Capital Markets Pte Ltd è una società autorizzata e regolamentata dalla Monetary Authority di Singapore MAS Numero di registrazione 200601141M indirizzo Registrato 3 Church Street, 30-00, Samsung Hub, Singapore 049483.By cliccando su alcuni link in questo sito, siete a conoscenza e accetta di lasciare il sito di Saxo Capital Markets, procedere al sito collegato gestito da Saxo gruppo e dove sarà soggetto ai termini di tale browser site. Your collegata non può visualizzare questo sito correctly. Our sito è ottimizzato per essere sfogliati da un sistema che esegue iOS 9 X e sul desktop di IE 10 o più recente Se siete utilizzando un sistema di età superiore o del browser, il sito può sembrare strano per migliorare la vostra esperienza sul nostro sito, si prega di aggiornare il browser o system. FX Derivatives. Our FX Futures e Opzioni associa le migliori pratiche OTC convenzioni di mercato con la trasparenza dei derivati negoziati in borsa Eurex consente negoziazione di strumenti derivati FX e più di 2.000 prodotti in nove classi di attività in un'unica piattaforma tutti cancellati tramite Eurex Clearing e derivati FX consegnati fisicamente attraverso il Continuous Linked Settlement CLS system. FX Futures e opzioni sono ora pienamente integrati nella Eurex Clearing Prisma , il nostro approccio marginazione portafoglio basato su Eurex Clearing Prisma calcola i rischi combinati in tutti i mercati eliminato da Eurex Clearing e consente dei margini incrocio tra prodotti così come attraverso markets. On 12 settembre 2016 Eurex ha esteso le sue Futures FX quotate e portafoglio opzioni per includere sei nuova moneta coppie mentre le dimensioni del blocco del commercio minimi complessivi è stato ridotto in tutte le coppie di valute per migliorare ulteriormente la copertura opportunities. Our nuova offering. Extension di sei nuove coppie di valute, ora che copre 7 del pairs. Reduction valute G10 di dimensioni del blocco Commercio al 200 contratti per EUR USD e 100 contratti per tutti gli altri pairs. Choice valutaria di tassa per i prodotti FX con GBP valuta di quotazione o CHF. Eurex Clearing mitiga il rischio di controparte per ogni transazione fino al pagamento è stato concluded. Simplification e la flessibilità dei processi di compensazione prontezza per la compensazione membri select una o più valute per clear. Fully integrati in Eurex Clearing Prisma, il nostro portafoglio a base di marginazione approach. Physical consegna di entrambe le gambe in valuta alla scadenza attraverso il sistema di regolamento multi-valuta Continuous Linked Settlement CLS, per ridurre al minimo insediamento risk. Harmonized dimensione del contratto di 100.000 e tenori fino a tre anni permettono agli operatori di gestire in modo efficace a lungo termine di trading exposure. Off-book tramite Eurex commerciale Entrata costi di transazione Services. Highly competitivi senza l'adesione fees. Transparent accesso centrale portafoglio ordini ai dati ricchi per facilitare il commercio decisions. Quarterly e mensile expiries. Current orari di negoziazione 8 00-22 00 CET.
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