Forex Trading Sistemi E Metodi

Modalità di negoziazione, tecniche e idee Inviato da Sam il 17 gennaio 2009 - 18:03. Ho letto la pagina da diverse settimane e lavorare molto difficile con questo. La ringrazio molto per il vostro lato meraviglioso. Se altre persone sarebbe vincere il tuo ego e quello della squadra, il mondo sarebbe in forma migliore. Congratulazione. Obama darà input positivi in ​​America e si mette positivi alla piattaforma di Forex. Molte grazie Ill si invia una strategia e voglio chiederti un grande favore che lo rende forse più praticabile. Cordiali saluti dalla Svizzera Inviato da Edward Revy il 17 gennaio 2009 - 21:00. Ciao Sam, Grazie per voi gentili parole. Ive ha ottenuto la vostra strategia, che Ill preparare e inviare domani. Quello che non ho capito è screenshots. Usiamo un terzo modulo parti per caricare i file. A meno che non si specifica il link al file caricato, non siamo in grado di tenere traccia indietro. La prego di trovare un minuto per presentare nuovamente le screeshots questa volta incollando un link che youll ricevere su di caricare in un commento. Grazie. Con i migliori saluti, Edward Inserito da sam il 18 gennaio, 2009 - 23:34. Qui ci sono i file caricati Link: Dimensione: 102.13 KB filekeeper. orgdownloadsharedheikin-ashi-due-bar-strategygifupload. gif Dimensione: 487,40 KB filekeeper. orgdownloadsharedheikin-ashiKopieupload. jpg Spero Ive fatto corretto. Cordiali saluti e migliori auguri per il team. Inviato da Edward Revy il 19 gennaio 2009 - 06:44. Grazie, Sam. Avete fatto un grande lavoro Ive ha pubblicato la strategia già (qui), e tornerà con commenti e idee più tardi. Con i migliori saluti, Edward Inviato da Peter il 4 febbraio, 2009 - 14:18. Ciao gente, ho voluto avere una piccola panoramica di indicatori utilizzato nei metodi di negoziazione. Ho proiettato il 44 methodsstrategies (da facile con il complesso da avanzato) e preparato un piccolo tic-lista di indicatori o essere usato da solo o in combinazione. Questo è il risultato: Totale delle strategie 44 (30-7-7) Medie - indicatori di tendenza, come EMA, SMA o WMA per un totale di 21 impieghi da soli o in combinazione con l'uno o l'altro indicatore Stocastico 9x RSI 9x MACD 8x Breakout 8x Bollinger 3x ADX 5x linee di tendenza 2x Prezzo 2x Fibonacci 2x SupportResistance, candele, ZZ e CCI 1x ciascuno. Che cosa tutti dicono, quando si tratta di educazione FX Seguire la tendenza Wwell, ben - qui il suo fare. Ciao da Giamaica Peter Inserito da Peter il 4 febbraio 2009 - 21:00. Ciao, vorrei condividere alcune osservazioni ri incrocio delle medie, in realtà metodi semplici No. 1 amplificatore 2: Qualche tempo fa ho avuto seri problemi con i raduni su e giù ritrovarmi in lotta contro la tendenza. Sai quanto imbarazzante questo è ancora sul demo. Alla fine ho trovato la soluzione principalmente sul foglio 15M utilizzando SMA incrocio. Confrontando entrambi, SMA e EMA ho trovato il metodo di diagnosi precoce più sul lato della SMA, piuttosto che EMA. EMA ritardo SMA da alcuni giorni sul 1D, qualche ora sul 1H e perfino 1-1,5 h sul foglio 15M. Dal momento che il tempo è denaro, non solo in FX, tendo a preferire il metodo No.1 come il rilevatore presto. Un'altra osservazione è che l'incrocio indica un sacco di slancio, in realtà indica che raduni stanno arrivando. Forse l'uno o l'altro di voi vorrebbe commentare, che io apprezzo molto. Ciao da Giamaica Peter Inviato da Edward Revy il 10 febbraio 2009 - 04:26. Mi piace il modo in cui ci si avvicina di trading, itll ricompensate in futuro. Vorrei sottolineare che l'analisi medie mobili, cercando in grafici cronologici è diverso dal fare un test in avanti. Il problema è: le medie mobili, come per attraversare e poi disincrociare su di calcolare nuovi valori come il passare del tempo. Dovrebbe probabilmente accadrà più nel caso di EMA di crossover, perché hanno messo più valore sulle recenti variazioni di prezzo - reagire più rapidamente. Ma poi, sono così veloci a cambiare le loro dichiarazioni (disincrociare). SMA sono molto più liscia e non lo alterare i parametri troppo. Per ogni giorno così come 4 ore e 1 ora di trading la preferenza è data a indicatore di SMA. Essi sono più propensi a reagire in tempo. A volte theyll essere più veloce, altre volte, no. Non ci sono le medie mobili perfetti che sarebbe sempre stato bruscamente a destra sui segnali. Hai ragione circa la quantità di moto osservato su medie mobili di crossover. Se si guarda più da vicino, sarete in grado di vedere che dopo le medie mobili si incrociano, 90 del tempo un prezzo ripercorrerà prima di un rally. Entrando in quel pullbackpause è il posto migliore per essere. (A volte youll vedere un ritracciamento sullo stesso arco di tempo, a volte youd bisogno di guardare in un arco di tempo più veloce per individuare esso). Mantenere il buon ricerca e di test i migliori saluti, Edward Inserito da steve b il 25 febbraio 2009 - 04: 07.Trader-Info - Forex Trading - Trading Borsa - Forex Sistemi Scalping - Forex Automated Trading Systems amp Metodi Introduzione quantitativi per valutazione movimento dei prezzi e prendere decisioni di trading sono diventati una parte dominante di analisi di mercato. Un tempo, l'unico modo accettabile di negoziazione è attraverso la comprensione dei fattori che rendono i prezzi si muovono. e determinare la portata o potenziale del futuro movimento. Il mercato ora supporta decine di grandi fondi e programmi gestiti, che rappresentano una parte considerevole del mercato dei futures open interest e operano prevalentemente da decisioni in base a selezione analysis. quot quottechnical, che possono richiedere l'ordinamento attraverso migliaia di singoli titoli azionari mondiali ogni giorno, ha diventare un problema nella riduzione dei dati trovare modelli specifici che offrono le migliori aspettative di profitto. Molti partecipanti commerciali nei mercati. che una volta ristretta la ricerca per l'offerta e la domanda, o le istituzioni una sola volta interessato a guadagni e del debito, ora includere vari metodi tecnici allo scopo di tempistica o confermare la direzione dei prezzi. In molti modi, non vi è alcun conflitto tra l'analisi fondamentale e tecnica. Le decisioni che derivano da cambiamenti economici o politici sono di vasta portata: queste azioni possono causare un cambiamento a lungo termine in direzione di prezzi e non possono essere riflesse immediatamente. Azioni basate su previsioni a lungo termine possono comportare notevoli rischi e spesso può essere un modo inefficace per gestire una posizione. Integrato con un metodo tecnico di rischio noti. che determina l'andamento dei prezzi oltre intervalli più brevi, gli investitori a tutti i livelli hanno guadagnato soluzioni pratiche ai loro problemi di trading. Leverage nei mercati a termine ha una forte influenza sui metodi di trading. Con depositi di margine che vanno da 5 a 10 del valore del contratto (il saldo non deve essere preso in prestito come in azioni), un piccolo movimento del prezzo del sottostante può portare a grandi profitti e delle perdite in base al margine investito. Perché ad alta leva finanziaria è disponibile, viene quasi sempre utilizzato. Metodi di analisi Si tratterà essenzialmente di fluttuazioni di prezzo a breve termine e le tendenze, in cui il potenziale di profitto è ridotto. in modo che il rischio è spesso minore del margine richiesto. sistemi di mercato future possono essere caratterizzati come sottolineando il prezzo si muove di meno del 20 del valore del contratto. Trading richiede la conservazione del capitale, e la gestione del rischio di investimento diventa essenziale. Anche con la distinzione forzata da elevata leva finanziaria, molti dei sistemi di base trattati in questo libro sono stati utilizzati nel mercato azionario. Rispetto ai titoli. il numero relativamente piccolo di mercati a termine offrono grande diversificazione e liquidità. La relativa mancanza di liquidità in un singolo titolo si presta ad analisi indice, mentre l'indice commodin. ora commerciabili come l'indice CRB, non è mai diventato molto popolare. TECNICHE CONTRO FONDAMENTALI Due approcci di base per trading sui futures sono le stesse in azioni di trading: analisi fondamentale e tecnica. In futuro, uno studio fondamentale può essere un composito della domanda e dell'offerta elementi: rapporti statistici sulla produzione. uso previsto. ramificazioni politiche. influenze del lavoro, programmi di sostegno dei prezzi, tutto lo sviluppo industriale che rende i prezzi quello che sono. Il risultato di una analisi fondamentale è una previsione di prezzo. una previsione di dove i prezzi saranno in qualche momento nel futuro. L'analisi tecnica è uno studio di modelli e di movimento. I suoi elementi sono normalmente limitati al prezzo, volume e open interest. Si è considerato lo studio del mercato stesso. I risultati delle analisi tecnica può essere una previsione a breve o lungo termine sulla base di ricorrenti modelli tuttavia, i metodi tecnici spesso limitano i loro obiettivi per l'affermazione che i prezzi di oggi si stanno muovendo verso l'alto o verso il basso. Alcuni sistemi andranno fino a dire la direzione è indeterminata. A causa della rapida crescita di computer, sistemi tecnici ora utilizzano strumenti precedentemente riservati per l'analisi fondamentale. Regressione e ciclo di analisi (stagionale) sono costruiti nella maggior parte dei programmi di foglio di calcolo e permettono questi studi più complessi, che una volta erano riservate ai gravi analisti fondamentali, per essere eseguite da tutti. Perché sono computerizzati, molti tecnici ora li considerano nel loro dominio. Ci saranno sempre i puristi su entrambi i lati, fondamentalisti e tecnici rigidi, ma un gran numero di professionisti combinare le due tecniche. Questo libro si basa su alcuni dei più popolari, automatizzati approcci commerciali fondamentali. Un vantaggio di analisi tecnica è che è completamente autonomo. La precisione dei dati è certa. Uno dei primi grandi sostenitori di analisi dei prezzi, Charles Dow. ha detto: Il mercato riflette tutto il jobber conosce le condizioni del commercio tessile tutto il banchiere sa del mercato monetario tutto ciò che il presidente più informati sanno della sua attività, insieme con la sua conoscenza di tutte le altre imprese che vede la condizione generale di trasporto in modo che il presidente non ferrovia peccato gle può mai vedere è meglio informato sulle colture che l'agricoltore o anche il Dipartimento dell'Agricoltura. In effetti, il mercato si riduce a un verdetto senza spargimento di sangue tutta la conoscenza che porta sulla finanza nazionali ed esteri. Gran parte del movimento dei prezzi riflette in contanti delle materie prime e mercati a termine è anticipatoria le aspettative degli effetti degli sviluppi economici. E 'soggetto a modifiche senza preavviso. Ad esempio, un uragano vincolati per le Filippine invierà i prezzi dello zucchero più elevato, ma se la tempesta si spegne naturalmente, i prezzi scenderanno di nuovo ai livelli precedenti. I principali rapporti di colture di linea causano una moltitudine di indovinare professionale, che può correttamente o spostare i prezzi poco prima al rilascio del rapporto vero e proprio. Nel momento in cui il pubblico è pronto ad agire, la notizia è già riflessa nel prezzo. commercianti professionisti e dilettanti Partendo spesso trovano un sistema o tecnica che sembra estremamente semplice e conveniente da seguire, quello che pensano è stato trascurato dai professionisti. A volte hanno ragione, ma il più delle volte che il lavoro metodo pretende molto. Motivi per non utilizzando una tecnica potrebbe essere l'incapacità di ottenere una buona esecuzione, il rapporto riskreward, o il numero di perdite consecutivi che si verificano. La speculazione è un business difficile, non uno da prendere con indifferenza. Come Wyckoff ha detto, quotMost gli uomini fanno i soldi nel proprio business e perdono in qualche altro fellows. quot Per competere con uno speculatore professionale, è necessario essere più preciso nel prevedere la prossima mossa o nel predire i prezzi di notizie di attualità non l'articolo stampato in giornale di oggi (quotGovernment Buys manzo a Refezione Programquot), che è stato scontato settimane fa, e non quello sul servizio di filo (quot15 Meno soia e 10 più Fishmealquot) che è andato sul mercato due giorni fa. È necessario agire sulle notizie che non è ancora stato stampato. Per anticipare i cambiamenti, è necessario trarre una sola conclusione per i numerosi imprevisti possibili dai dati fondamentali, o 1. riconoscere i modelli ricorrenti nel movimento dei prezzi e determinare i più probabili risultati di tali modelli. 2. Determinare la tendenza del mercato isolando la direzione di base dei prezzi in un intervallo di tempo selezionato. Il grafico a barre, discussa nel capitolo 9 (quotChartingquot), è la rappresentazione più semplice del mercato. Questi modelli sono identici a quelli riconosciuti dal Livermore sul nastro ticker. Perché sono interpretativa, sono utilizzati anche metodi più precisi, come punto e figura la creazione di grafici, che aggiungono un livello di precisione per la creazione di grafici. Punto e figura grafici sono popolari perché offrono regole commerciali specifiche e mostrare le formazioni simili a entrambi bar grafici e il commercio ticker tape. Modellazione matematica, utilizzando la regressione tradizionale o analisi discreta, è diventata una tecnica popolare per anticipare la direzione dei prezzi. La maggior parte dei metodi di modellazione sono modifiche di sviluppi in econometria, la probabilità di base e teoria statistica sono precisi perché si basano interamente su dati numerici. La corretta valutazione della tendenza dei prezzi è fondamentale per la maggior parte dei sistemi di trading delle materie prime. Controtendenza trading è altrettanto dipendente dalla conoscenza della tendenza come una tendenza seguente tecnica. Ampie sezioni di questo libro sono dedicati ai vari modi per isolare la tendenza, anche se sarebbe un'ingiustizia lasciare il lettore con l'idea che un andamento dei prezzi è un concetto universalmente accettato. Ci sono stati molti studi pubblicati sostenendo che l'andamento, rispetto al movimento dei prezzi, non esistono. I più autorevoli giornali su questo argomento sono raccolti in Cootner, il Random Cbaracter dei prezzi di Borsa (MIT Press) più recente e discussioni leggibili si trovano spesso in analisti finanziari Journal, una risorsa eccellente. gestione finanziaria personale ha guadagnato un enorme numero di strumenti nel corso di questo periodo di espansione computerizzato. I principali fornitori di fogli di calcolo includono regressione lineare e analisi di correlazione vi è un software poco costoso per eseguire l'analisi spettrale e applicare tecniche statistiche avanzate e software di sviluppo, come TradeStation e MetaStock, hanno fornito le piattaforme di negoziazione e notevolmente ridotto lo sforzo necessario per programmare le vostre idee. Il professionista mantiene il vantaggio di avere tutto il loro tempo di concentrarsi sui problemi di investimento tuttavia, la non professionale non è più in svantaggio causa degli strumenti. WALK RANDOM 'stata la posizione di molti sostenitori analisi fondamentale ed economico che non vi è alcuna correlazione sequenziale tra la direzione di movimento di prezzo da un giorno all'altro. La loro posizione è che i prezzi cercheranno un livello tale da bilanciare i fattori di domanda e offerta, ma che questo livello sarà raggiunto in modo imprevedibile come i prezzi si muovono in una risposta irregolare per l'ultima release informazioni o notizie disponibili. Se la teoria random walk è corretta, molti metodi di negoziazione ben definiti sulla base di matematica e pattern recognition fallirà. Il problema non è semplice, ma uno che dovrebbe essere risolto da ogni sviluppatore del sistema, perché influenzerà il tipo di approcci sistematici che saranno studiati. L'argomento più forte contro i sostenitori movimento casuale è uno di anticipazione dei prezzi. Si può sostenere accademicamente che tutti i partecipanti (il mercato) sanno esattamente dove i prezzi dovrebbero muoversi dopo la pubblicazione di notizie. Tuttavia pratico o improbabile che questo è, non è così importante come il movimento del mercato sulla base di previsione di ulteriore movimento. Ad esempio, se il tasso primario è stata sollevata due volte in due mesi, ci si può aspettare che sia aumentata nel terzo mese Pensi che gli altri avranno opinioni contrastanti, o che valutare la probabilità di un altro aumento a diversi livelli (vale a dire un potrebbe vedere un 25 possibilità di un aumento e un altro vedere un 60 possibilità). A meno che tutta la visione del mercato attese allo stesso modo, allora il prezzo si muoverà in modo da riflettere l'opinione della maggioranza. Quando la notizia altera che il parere del mercato fluttuerà. È questo movimento casuale No. Può questo essere simile a movimento casuale Sì. Escludendo anticipazione, l'apparente movimento casuale dei prezzi dipende sia l'intervallo di tempo e la frequenza dei dati utilizzati. Quando un lungo arco temporale è utilizzato, da 1 a 20 anni, ei dati media per aumentare il processo di smussatura, le caratteristiche di tendenza cambierà, insieme con variazioni stagionali e ciclici. metodi tecnici, come media mobile, vengono spesso utilizzati per isolare queste caratteristiche di prezzo. La media dei dati in prezzi trimestrali leviga i movimenti quotidiani irregolari e dei risultati in correlazioni notevolmente positive tra prezzi successive. L'utilizzo dei dati giornalieri per un lungo intervallo di tempo introduce rumore e oscura modelli uniformi. A lungo andare, la maggior parte dei prezzi dei future trovare un livello di equilibrio (ad eccezione dell'indice azionario, che ha avuto una polarizzazione verso l'alto) e, in un certo periodo di tempo, mostrano le caratteristiche di essere medio ritornare (ritorno a un prezzo medio locale ), tuttavia, il movimento dei prezzi a breve termine può essere molto diversa da una serie casuale di numeri. Spesso contiene due proprietà uniche: eccezionalmente lunghi tratti di prezzo in una sola direzione, e l'asimmetria, la dimensione diseguale di mosse in direzioni diverse. Queste sono le qualità che consentono agli operatori di trarre profitto. Anche se le tendenze a lungo termine che riflettono la politica economica, facilmente visibili nei dati trimestrali, non sono di grande interesse per future commercianti, i movimenti di prezzo a breve termine causati da previsione, piuttosto che eventi reali, estrema volatilità, i prezzi che sono visti come lontano dal valore, in controtendenza sistemi che si basano su mean reversion, e quelli che cercano di catturare le tendenze inferiori durata hanno avuto successo. Vale sempre la pena di comprendere gli aspetti teorici del movimento dei prezzi, perché dipingere un quadro del modo in cui i prezzi si muovono. Molti commercianti sono stati sfidati cercando di identificare la differenza tra un grafico di prezzo giornaliero effettivo e uno creato da un generatore di numeri casuali. Ci sono differenze, ma saranno sembrare più sottile di quanto ci si aspetterebbe. La capacità di identificare queste differenze è lo stesso di trovare un modo per trarre profitto da movimenti di prezzo attuali. Un programma di scambio cerca di trovare il modo di operare all'interno del quadro teorico, alla ricerca di eccezioni, la selezione di un diverso lasso di tempo e catturare i profitti e il tutto senza ignorando il fatto che spiega la teoria per la maggior parte dei movimenti di prezzo. MATERIALE Il contenuto di questo libro assumono una comprensione dei mercati speculativi, in particolare i mercati dei futures. Idealmente, il lettore dovrebbe aver letto una o più delle guide di trading disponibili, e capire il funzionamento di un acquisto o di ordine e le specifiche dei contratti vendere. L'esperienza nel trading reale sarebbe utile. Un trader professionista, un broker o un agente di acquisto saranno già in possesso di tutti i requisiti necessari. Un agricoltore o allevatore con una certa esperienza di copertura saranno ben qualificato per comprendere i rischi connessi. Quindi è un qualsiasi investitore che gestisce il proprio portafoglio azionario. La letteratura sui mercati e sistemi di negoziazione ha notevolmente ampliato negli 11 anni dopo l'ultima edizione di questo libro. Durante questo periodo il lavoro più completo ed eccellente è stato jack Schwagers due set di volumi, Scbwager su Futures (Wiley, 1995), che include un volume sull'analisi fondamentale e l'altro sull'analisi tecnica. John Murpheys Teclwical Analisi dei futures mercati (New York Institute of Finance, 1986) e Analisi Tecnica Intermarket (Wiley, 199 1) sono altamente raccomandati. Ralph Vince pubblicato un lavoro popolare, Portfolio Management formule (Wiley, 1990), e non vi è Peter L. Bernstein L'MBA Portable in investimenti (Wiley, 1995), che fornisce nuovo materiale di prezioso in forma leggibile. Ci sono stati parecchi libri sui sistemi specifici e un po 'per lo sviluppo di metodi di negoziazione computerizzati. L'unico libro completo di studi che spicca è The Encyclopedia of tecnici Indicatori del mercato da Robert W Colby e Thomas A. Meyers (Dow Jones Irwin, 1988), che offre una descrizione intelligente del calcolo e del commercio le prestazioni della maggior parte degli indicatori di mercato orientati Azioni commercianti. Confrontando i risultati dei diversi indicatori, fianco a fianco, in grado di dare informazioni preziose sulle differenze pratiche di queste tecniche. Il libro di riferimento di base per informazioni di carattere generale del contratto è sempre stato il Manuale Commodity Trading (Chicago Board of Trade), ma ogni rivista anno Futures pubblica una guida di riferimento, che dà le correnti dei contratti future e delle opzioni negoziate in tutto il mondo. Senza dubbio, tutte queste informazioni saranno disponibili attraverso internet. Per inizio o rivedere le nozioni di base, c'è Todd Loftons Per iniziare a Futures (Wiley, 1989) Piccole e Rodi, comprensione di Wall Street, terza edizione (McGraw Hill, 199 1) e il mercato azionario, Edizione 6TB da Teweles, Bradley, e Teweles (Wiley, 1992). Il materiale introduttivo non viene ripetuta qui. Una buona comprensione del metodo di creazione di grafici più popolare richiede la lettura del classico di Edwards e Magee, analisi tecnica di archivio Trends (John Magee), uno studio completo di barra di creazione di grafici. Scritti su altri metodi tecnici sono più difficili da trovare. La rivista Analisi Tecbnical delle scorte di ampère Commodities si distingue come la migliore fonte di regolare rivista d'informazione Futures ha un minor numero di articoli tecnici, ma molti di valore e molti altri libri delle materie prime esprimono solo un approccio tecnica specifica. Analisi attuale di molti fenomeni di mercato e le relazioni si possono trovare sulla rivista analisti finanziari. Sul lore generale del mercato, e per fornire la motivazione quando il commercio non sta andando come previsto, l'unico libro che spicca è Lefevres Reminiscenze di un operatore di magazzino (originariamente pubblicato da Doran, ristampato da Wiley nel 1994). Wyckoff mescola umorismo e filosofia nella maggior parte dei suoi libri, ma Wall Street Ventures e avventure a quaranta anni (Harper amp Brothers) può essere di interesse generale. Più di recente, Jack Schwagers Mercato Wizards (New York Institute of Finance, 1989) è stato molto popolare. Un lettore con un buon background in matematica delle scuole superiori in grado di seguire la maggior parte di questo libro, tranne che nelle sue parti più complesse. Un corso elementare di statistiche è l'ideale, ma una conoscenza del tipo di probabilità si trovano in Thorps Beat the Dealer (Vintage) è adeguata. Fortunatamente, i programmi di foglio elettronico, come ad esempio Excel e Quattro, permettono a chiunque di utilizzare tecniche statistiche immediatamente, e la maggior parte delle formule in questo libro sono presentati in modo tale che essi possono essere facilmente adattate a fogli di calcolo. Avere un computer con software commerciale (come Omega SuperCharts, MetaStock, o un qualsiasi numero di prodotti), o che hanno un feed di dati (come Telerate o CQG), che offre gli studi tecnici, si sono ben attrezzate per continuare. Capacità di ricerca Prima di iniziare, alcune linee guida possono contribuire a rendere il compito più facile. Essi sono stati impostati verso il basso per aiutare coloro che utilizzerà questo libro per sviluppare un sistema di trading. 35149 Sapere cosa si vuole fare. Basare la negoziazione in una teoria solida o l'osservazione, e mantenerlo a fuoco durante lo sviluppo e la sperimentazione. Questa è chiamata la premessa di base del programma. 35149 Stato la tua ipotesi o una domanda nella sua forma più semplice. Il più complesso è, più difficile sarà quello di valutare la risposta. 3. Non dare niente per scontato. Molti progetti falliscono su assunti di base che sono stati corretti. 4. Fare la tbings semplici ftrst. Non combinare i sistemi prima di ogni elemento di ciascun sistema è dimostrato di funzionare in modo indipendente. 5. Costruire un passo alla volta. Vai al passaggio successivo solo dopo le precedenti sono stati testati con successo. Se si inizia con troppi passaggi complessi e non riescono, si dovrà semplificare per scoprire cosa è andato storto. 6. Fare attenzione di errori di omissione. La parte più difficile della ricerca è identificare i componenti da essere selezionati e testati. Semplicemente perché tutte le domande poste sono state una risposta soddisfacente non significa che tutte le domande giuste è stato chiesto. Il più importante può essere che manchi. 7. Non prendere scorciatoie A volte è conveniente utilizzare il lavoro degli altri per accelerare la ricerca. Controllare attentamente il loro lavoro non utilizzarlo se non può essere verificata. Controllare i calcoli di foglio di calcolo manuale. Ricordate che la vostra risposta è solo buono come suo punto più debole. 8. Avvio al termine Definire il vostro obiettivo e lavorare a ritroso per trovare l'input richiesto. In questo modo, si lavora solo con le informazioni rilevanti per i risultati in caso contrario, si potrebbe passare una grande quantità di tempo su oggetti irrilevanti. OBIETTIVI DI QUESTO LIBRO Questo libro ha lo scopo di dare una completa comprensione degli strumenti e le tecniche necessarie per sviluppare o scegliere un programma di scambio che ha una buona possibilità di successo. abilità di esecuzione e la psicologia del mercato non sono considerati, ma solo lo sviluppo di un sistema che è stato accuratamente pensato e testato. Questo è di per sé un risultato di non poco grandezza. Non tutto può essere coperto in un unico libro, pertanto, sono state necessarie alcune linee guida per il controllo del materiale incluso qui. Il più importante sono le tecniche che sono comuni alla maggior parte dei mercati, come tendenza e controtendenza le tecniche, gli indicatori e metodi di prova. tecniche analitiche popolari, come grafici, sono coperti solo nella misura in cui i vari modelli possono essere utilizzati in un programma computerizzato per identificare supporto e resistenza, canali, e così via. Non c'è stato alcun tentativo di fornire un testo completo sulla creazione di grafici. Varie formazioni possono offrire obiettivi di profitto molto realistici o fornire filtri di ingresso affidabili, anche se non sono inclusi. Alcune zone popolari, come le opzioni, non sono coperti affatto. Ci sono molti buoni libri sulle strategie opzioni, e ad includere qui sarebbe una duplicazione degli sforzi. Inoltre, quelle strategie che utilizzano le statistiche, come priceearnings rapporti, specifici per le azioni, non sono stati inclusi, anche se gli indicatori che utilizzano il volume, anche il numero di avanzare e in calo problemi, si trova nella sezione del volume, perché si inseriscono in un grande immagine. Questo rimane un libro sui mercati a termine di negoziazione, tuttavia riconosce che molti metodi possono essere usati altrove. Questo libro non tenterà di dimostrare che un sistema è migliore di un altro, perché non è possibile sapere cosa accadrà in futuro. Si cercherà di valutare le condizioni in base alle quali alcuni metodi potrebbero fare situazioni migliori e che saranno dannosi per approcci specifici. La maggior parte utili dovrebbero essere i raggruppamenti di sistemi e tecniche, che permettono un confronto tra caratteristiche e possibili risultati. Vedendo le idee già esistenti come gli analisti hanno modificato può aiutare a decidere come procedere, e perché si potrebbe scegliere un percorso piuttosto che un altro. Vedendo un quadro più completo, si spera che prevalga il buon senso, piuttosto che la potenza di calcolo. PROFILO DI UN SISTEMA DI TRADING Ci sono parecchi gradini da considerare quando si sviluppa un programma di trading. Alcuni di questi sono semplicemente scelte nello stile che devono essere fatte, mentre altri sono essenziali per il successo dei risultati. Essi sono stati elencati qui e discussi brevemente come elementi da tenere a mente, come si continua il processo di creazione di un sistema di trading. Cambiamenti del mercato e dei mercati di durata del sistema non sono statici. Si evolvono perché il mondo cambia. Tra gli elementi che sono cambiati nel corso degli ultimi 10 anni sono i partecipanti al mercato, gli strumenti utilizzati per guardare il mercato, gli strumenti utilizzati per sviluppare modelli di trading, le economie dei paesi come il Giappone, l'unione dei paesi europei, la globalizzazione dei mercati , e il rischio di par tecipazione. In questa situazione che cambia, un sistema commerciale che funziona oggi potrebbe non funzionare lontano nel futuro. Dobbiamo considerare attentamente come ogni caratteristica di un programma di scambio è influenzato dal cambiamento e cercare di creare un metodo che è il più robusto possibile per aumentare la sua longevità. La scelta delle decisioni Data System sono limitati dai dati utilizzati nell'analisi. Anche se il prezzo e il volume per il mercato specifico possono essere i criteri definitivi, vi è una moltitudine di altri dati statistici valido che potrebbe essere usato anche. Alcuni di questi dati è facilmente compresa, come ad esempio i dati sui prezzi provenienti da mercati collegati altri dati statistici, tra cui gli Stati Uniti le relazioni economiche e scorte di energia settimanali, può aggiungere un livello di robustezza dei risultati, ma sono meno conveniente per ottenere. Diversificazione non tutti gli operatori sono interessati a una diversificazione, che tende a ridurre i rendimenti, allo stesso tempo, che limita il rischio. Concentrare tutte le risorse su un mercato unico che si capisce può produrre un approccio specialistico e risultati molto migliori rispetto all'utilizzo di una tecnica più generale su più mercati. La diversificazione può essere acquisita da trading più di un metodo, oltre a una vasta gamma di mercati, a condizione che i programmi sono unici in stile. Una corretta diversificazione riduce il rischio più di rendimento. Time Frame L'arco di tempo degli impatti di dati sia il tipo di sistema e la natura dei risultati. Utilizzando 5minute bar presenta un notevole rumore al vostro programma, il che rende difficile trovare la tendenza, mentre utilizzando solo i dati settimanali mette tanta enfasi sulla tendenza in modo che il tuo stile di trading è già determinato. Un tempo più breve possibile garantire una risposta più rapida alle variazioni dei prezzi, ma non assicura risultati migliori. Ogni tecnica deve essere applicata correttamente per i dati corretti e lasso di tempo. Scelta di un metodo di analisi Alcuni metodi di analisi del mercato sono più complessi di altri. Questo di per sé non ha alcuna attinenza con il successo finale. Tutti i metodi di negoziazione buoni iniziano con una premessa suono. È necessario prima sapere che cosa si sta cercando di estrarre dal mercato prima di selezionare una tecnica. Se si vuole sfruttare le tendenze a lungo tassi di interesse o sul risultato della politica del governo, quindi una vittoria sistema di media o tendenza settimanale in movimento sia il punto di partenza. Se si vede falsi sblocchi ogni volta prezzo penetra l'alto della giornata, nella seconda metà della sessione di negoziazione, youll vuole guardare un indicatore di momentum in base a 5. 10. o 15minute dati. Innanzitutto l'idea, poi lo strumento. Commercio Selection Sebbene un sistema commerciale produce segnali regolarmente, non è necessario immettere tutti loro. Selezionando uno sopra l'altro può essere fatto con un metodo di filtraggio Questo può variare da una conferma da un'altra tecnica o del sistema, una limitazione della quantità di rischio che può essere accettata a qualsiasi commercio, l'uso di informazioni esterne, o il volume corrente . Molti di questi aggiungere un tocco di realtà a un processo automatizzato. Si possono trovare, tuttavia, che troppi filtri determinano alcun commercio. Test C'è stata molta enfasi sui test, e non vi è una discussione completa in questo libro però, il test è più importante per confermare, o convalidare, le vostre idee. Non riesce quando si utilizza le prove larghe per trovare tecniche di successo. Lo scopo del test è mostrare robustezza, che il metodo funziona su una vasta gamma di situazioni in un modo simile. Una soluzione solida non sembra essere buono come il risultato ottimale, ma eseguita correttamente, sarà una valutazione più realistica delle aspettative. Risk Control Ogni sistema deve controllare il suo rischio, e la maggior parte degli analisti crede che quasi ogni sistema può essere redditizia con una corretta gestione del rischio. Questo significa anche che qualsiasi sistema può portare alla rovina senza controlli di rischio. Il rischio può essere gestito dal livello commerciale, con i singoli stoplosses, di asset allocation, variando la dimensione della posizione scambiati, e facendo leva e deleveraging. Una qualche forma di gestione è necessario. Order Entry Un sistema che si comporta bene su carta potrebbe essere triste quando in realtà scambiato. Parte di un programma di scambio è quello di conoscere il metodo di entrare e uscire dal mercato e il costo di ogni commercio. Stile e costi avranno un impatto maggiore sui sistemi a breve termine, che hanno un profitto minore per il commercio e che sono, quindi, più sensibili ai costi di transazione. Vi è uguale danni in sopravvalutando i costi in quanto vi è in essi sottovalutare. Con gravare un sistema con le tasse non realistiche, si può mostrare una perdita quando dovrebbe essere un metodo di trading di successo. Monitoraggio delle prestazioni e sistema di feedback A non avviene quando si inizia il commercio, è solo in una nuova fase. risultati commerciali effettivi devono essere attentamente monitorati e confrontati con le aspettative di sapere se funziona correttamente. E 'molto probabile che lo slittamento comporterà alcune modifiche alle regole del sistema o alle dimensioni della posizione scambiati. Il monitoraggio delle prestazioni fornisce il feedback essenziali necessarie per avere successo. Anche un programma ben pensato e testato può iniziare male, ma il monitoraggio adeguato può mettere in pista. Una parola sulla notazione usata in questo libro Nel tentativo di rendere i contenuti di questo libro più pratico per molti lettori, ci sono tre tipi di notazione che si possono trovare insieme misto. Naturalmente, le formule matematiche standard per la maggior parte dei metodi appaiono come avevano fatto nelle precedenti edizioni. In aggiunta a che sono esempi di fogli di calcolo, utilizzando il codice Corels Quattro, che è molto simile a Microsofts Excel. I lettori dovrebbero avere problemi a trasferire gli esempi si trovano qui per la propria scelta di foglio di calcolo. Infine vi è ampio codice di programma con esempi in Omega Easy Language. Anche se questi programmi sono stati inseriti e testato su TradeStation, ci sono errori occasionali introdotti durante l'editing finale e nel trasferire il codice in questo libro. I lettori sono invitati a verificare il codice e testare a fondo prima di utilizzarlo. In aggiunta, ci sono momenti in cui una singola linea di codice viene mostrata solo lungo con la formula matematica standard per aiutare il lettore la tecnica in una forma più pratica. A causa delle molte forme diverse di formule, è possibile che la funzione di deviazione standard assume la forma foglio di std, piuttosto che la notazione stdDev Easy Language, o che AVG appare, non sulla media. Si prega di verificare queste formule per la notazione in linea con le vostre esigenze. PREFAZIONE: colmare il divario tra aspettative e la realtà 1 INTRODUZIONE 1 tecnico contro Fondamentale 1 professionisti e dilettanti 2 sfondo materiale 4 abilità di ricerca 5 Obiettivi di questo libro 6Welcome per Great Trading Systems vostra fonte gratuita per i sistemi di trading forex e MetaTrader indicatori GreatTradingSystems specializzata nella revisione bene noti sistemi di trading e metodi. GTS vi porterà le recensioni migliori gratuitamente in modo da sapere che cosa vale la pena di spendere i vostri soldi e tempo e che cosa vale la pena di gettare nella spazzatura. Specializzata nei sistemi di indice e forex trading, si può essere sicuri di tutte le informazioni sulla GreatTradingSystems può aiutare nella vostra ricerca per diventare un trader migliore. 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