Jim Berg Trading System For Amibroker

Strumenti per Traders. Jim Berg s verità su Volatility Trading system. I imbattuto Jim Berg e il suo sistema ATR molto tempo fa, quando un utente mi ha chiesto di creare una versione di esso per il sistema completo Sierra Chart. The è descritto in scorte e materie prime magazine febbraio 2005 problema in un articolo intitolato la verità su volatilità da Jim Berg Jim s metodo attenzione catturati nel 2002, quando ha vinto un concorso di negoziazione per Personal Investor Magazine aveva usato il sistema per il commercio nei mercati australiani E 'stato osservato che Jim ha prodotto un 30 di ritorno nel corso di un anno in cui il mercato era scesa 20.Nota la descrizione che segue tutti i pezzi del sistema e di come si inseriscono insieme Si stabilisce la direzione del mercato, le voci di temporizzazione, trailing stop e prendere i profitti È don t devono usare insieme però si potrebbe semplicemente prendere quello dell'elemento e incorporarlo in un'altra strategia, ad esempio, utilizzare la linea di presa di profitto per un diverso system. Also diverso, si noti che il sistema originale scambia i grafici giornalieri non ho ancora testato questo su grafici intraday e tempi minori. come la maggior parte buoni sistemi di trading non è complicato e non si basa su troppi indicatori il sistema originale è lungo solo se la versione fornita qui include anche segnali al lato corto la breve essendo le stesse regole solo nel sistema reverse. The come descritto da Jim si compone di due parti: la prima parte è legato a stabilire una tendenza volta l'esistenza di una tendenza è stabilita, la seconda parte fornisce le regole e il quadro per entrare e uscire trades. I utilizzerà il lato lungo di quanto segue Reverse tutto per il short. This è ciò che lo studio si presenta come il Sierra Grafico ho impostare i parametri per mostrare solo la lunga side. Part 1 stabilire il pezzo Trend. This non è incluso negli indicatori studi in questo articolo, Jim spiega che egli utilizza semplicemente una media mobile 34 su un grafico settimanale le regole per l'ingresso in considerazione a lungo sono simple. Looking il grafico settimanale, vedi that. Price sta facendo massimi più elevati e prezzi più elevati lows. Closing sono al di sopra del 34 settimane in movimento average. When il 34 settimane in movimento media sta puntando up. Once vediamo che questi detengono, si può considerare il trend stabilito e fino si potrebbe poi continuare a parte 2, che fornisce le regole per l'ingresso e exit. Part 2 Trading il Trend. After determinare l'andamento sul settimanale grafico, rivolgiamo la nostra attenzione al grafico giornaliero su cui trade. The studio comprende 3 immagini che forniscono le barre effettivi di trading signals. Color blu per rialzista, rosso per ribassista, nero per il neutro bars. A trailing profit target stop. A. come il nome di questo articolo implica, tutto quanto sopra 3 si basano sulla volatilità per mezzo di un ATR. So come si fa a trade. First consente di guardare entries. To entrare a lungo è necessario prima di aspettare che le condizioni di ipervenduto che si verifichi Jim utilizzati un RSI a 7 giorni Ovviamente, ogni oscillatore che mostra le condizioni di ipervenduto avrebbe funzionato Utilizzando RSI per l'esempio, quando l'oscillatore scende sotto il livello 30, il mercato è considerato oversold. When l'oscillatore è ipervenduto le barre di solito è rosso o predefinito colorare di solito In ogni caso, dopo che otteniamo la condizione di ipervenduto, aspettiamo che le barre di trasformare significato blu rialzista prossima volta che otteniamo una sbarra che chiude blu, siamo in grado di entrare nel mercato long. Initial posizionamento di arresto può essere collocato sotto un recente una volta basso i prezzi aumentano, possiamo sentiero nostra fermata utilizzando il stop. Now volatilità Vediamo uscite uscite sono abbastanza semplici ci sono due regole per uscire, uno scopo di lucro e si usa il trailing stop Qualunque sia uno viene prima si take. If abbiamo una stretta al di sopra della linea di profitto beneficiario, abbiamo uscita allo scoperto della prossima bar. If abbiamo due chiude consecutivi sotto il trailing stop, abbiamo uscita allo scoperto della prossima bar. System commercia tempo quotidiano è stabilito frames. Long Trend di con 34 giorni ma sul chart. Enter settimanale su un pullback, cercando in RSI o alcuni altri colori a barre oscillator. The segnale che è ok per entrare blu per lungo tempo, STOP incluso rosso per short. Initial fermano sotto un low. Trailing precedente nello studio iniziare finale come il prezzo prezzo advances. If chiude al di sopra della linea di profitto beneficiario, uscita sulla aperta del prossimo bar. Jimberg AFL. Anyone usato jimberg AFL il grafico sta mostrando ottimo acquisto e vendere di segnali chiunque lo usavano qual è il lasso di tempo in cui funziona meglio io lo utilizzo in grafici giornalieri può essere utilizzata in intraday also. Someone detto che sembra anche in dati futuri in modo che dà corretto segnale che significa che non dà mai il segnale per il presente bar sono io right. So come dovrei guardare avanti per utilizzare questo AFL in trading. i hanno allegato grafico EOD per SBI fino a 8 feb 2011.Last a cura entro il 29 aprile 2011 alle 01 25 PM. Originally Inviato by. Anyone utilizzato jimberg AFL grafico sta mostrando ottimo acquisto e vendere segnali chiunque usato ciò che è il lasso di tempo in cui funziona meglio io lo utilizzo in grafici giornalieri può essere utilizzata in intraday also. Someone ha detto che sembra anche in dati futuri in modo che dà corretto segnale che significa che non dà mai il segnale per presenti bar sono io right. So come dovrei vedo l'ora di utilizzare questo AFL in trading. i hanno allegato grafico EOD per SBI fino a 8 feb grafico 2011.The sta mostrando ottimo acquisto e vendere di segnali, ma sono quei segnali sono segnali statici o dinamici segnali, è la domanda che non ho usato questo AFL, ma ho visto altri AFL come questo, dove acquistare e vendere i segnali sono dinamici in nature. Are ottenere è il mio punto di Anurag Bhai e non credo che, se in questo AFL, segnali sarà segnali statici, allora si può diventare Crorepati in un month. Originally Pubblicato da tabella rrrajguru. The sta mostrando molto buona comprare e vendere segnali ma sono quei segnali sono segnali statici o segnali dinamici, è la domanda che non ho usato questo AFL, ma hanno visto altri AFL come questo, dove acquistare e vendere i segnali sono dinamici in nature. Are ottenere è il mio punto di Anurag Bhai e non si pensa che, se in questo AFL, i segnali saranno segnali statici, allora si può diventare Crorepati in un mese. non vi è dubbio che essi ri-dipingere Qualche segnale statico verrà spesso come questo, ma 3 o 4 barre in ritardo, ma questi di stampa troppo vicini e sono esatti su alti e non basso possibile a meno dinamico io non capisco perché qualcuno dovrebbe utilizzare questi su un grafico solo confonde i operator. This ONE è uno spreco di time. Look nel luogo in cui si dispone di una barra blu e una freccia in giù rossa LOL. Actually il buy vendita sono statiche ma vengono dopo 2-3 bar ecco perché io sono chiedendo ai commercianti AFL esperti su come dovrei andare circa il commercio con tale afls. Do u ha qualunque altro bene AFL che ur utilizzando quota pl sarà grateful. If si ridisegna o arriva un paio di bar a tarda poi toglierla dal GRAFICO e ' di alcuna utilità e solo per sembra niente su questo grafico sta per aiutare il commercio better. You deve decidere a che ora fotogrammi si desidera il commercio in, quello che si sta andando al commercio e se avete intenzione di seguire trend o controtendenza commercio Tutti questi devono essere considerati prima di decidere cosa usare quindi, prima di decidere poi chiedere per le idee su cosa usare Forse alcune persone vi aiuterà a iniziare e dare idee, ma questi posti che chiedono AFL s sono ridicole e uno spreco di tutti s nON time. Do fare come la maggior parte qui e chiedere un AFL da usare perché non accadrà si può ottenere uno, ma sarà di alcuna utilità non fare i soldi come quello Trading è un lavoro duro lavoro duro lavoro duro lavoro è la chiave parola qui non troviamo c'è nulla da trovare, ma un sacco di aiuto, se si desidera lavorare ti darò i soldi dal mio albero di denaro se si lavora per esso, ma io non darà o vendere la aLBERO vi aiuteremo a nutrire te ma sarà nON cucchiaio feed che né nessun else. For coloro che non capisco come jimberg venuto about. Jimberg formula è stata fatta da un commerciante jimberg portafoglio con 25 anni di esperienza e ha messo a verbale commerci con 65 successi nei giorni in cui nessuno osava pubblicare i risultati. Jimberg formula è stato progettato per i grafici EOD, acquistare o vendere segnale presa se timeframe settimanale supporta tendenza Jimberg formula è un system. What commerciale completo è un sistema di trading completo maggior parte delle formule o sistemi di trading si sé non hanno alcun capo o tail. jimberg formula specifica chiaramente quando le Imprese INGRESSO, quando uscire se il commercio va contro tu - Trailing stop quando prendere profits - acquirente di profitto di riferimento - A linea verde è available. Even quando aggiungere posizioni può essere chiaramente visto su grafico, qUANDO RIPETE INGRESSO Stato e di tendenza si prosegue con visibile potenziamento della trailstop. I chiedere ai ragazzi che dicono Jimberg non è buona per mostrare qui un altro sistema di scambio completo per la negoziazione EOD con 65 successi stabilito rate. If si tenta di utilizzare un sistema di EOD su un grafico 5 minuti, è sicuro ottenere out. I bruciati sanno gli anziani che usano solo jimberg formula e fare soldi facilmente e comodamente essi non ascoltare i consigli ogni altro a causa dei profitti che make. Truth è come sopra sono pronto ad accettare Jimberg formula come il fallimento se si posta il suo visibile fallimento sul grafico di tutti i giorni lasso di tempo-minimo 4 charts. Well cioè it. i ha ottenuto il Jimberg AFL O Code. Formula sotto SECTIONBEGIN JIMBERG EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 colori IIf EntrySignal , occhiBlu, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10. plot grafico dei prezzi e si ferma Plot TrailStop, uscita arresto, occhiCastani, styleThick Styleline Plot ProfitTaker, acquirente di profitto, colorLime, styleThick Plot C, prezzo, colore, styleCandle. plot colore del nastro Plot 2,, colori, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50.Code per identificare automaticamente perni. - Quale sarà la nostra gamma di ricerca per le hh e ll farback param quanto indietro per andare, 100,50,5000,10 nBars Param Numero di bar, 12, 5, 40. Titolo Nome StrLeft NomeCompleto, 15 O Open. H alto, basso L, C Chiudi. - Trama candela base chart. PlotOHLC Open, High, Low, Close. - Creazione di array 0 inizializzato la dimensione del barcount. - Più per un utilizzo futuro, non è necessario per plotting. aHPivHighs H di base - H. aLPivLows L - L. JUST sbarazzarsi dei perni PARTE DELLA CODE. instead aggiungono perni come R1, PP, S1 In colore jimberg è il stoploss sporgenza è il king. Should si esce come il prezzo colpisce il Stopline NO Pensate smart. you entrato un mestiere avete ordinato stoploss sul prezzo del terminale è venuto e ha colpito la vostra fermata si sta cacciato fuori dal commercio del prezzo decolla senza di te a bordo di Cosa fare per evitare di essere sbattuto fuori pensare cleverly. February 2005 oPERATORI TIPS. Here è la selezione di questo mese s di commercianti punte, il contributo di vari sviluppatori di software di analisi tecnica per aiutare i lettori più facilmente attuare alcune delle strategie presentate in questo e altri issues. You può copiare queste formule e programmi per un facile utilizzo nel software foglio di calcolo o analisi sufficiente selezionare il testo desiderato, mettendo in evidenza come si farebbe in qualsiasi programma di elaborazione testi, quindi utilizzare il comando chiave standard per la copia o scegliere copia dal menu del browser il testo copiato può quindi essere incollato in qualsiasi foglio di calcolo aperto o un altro software per la selezione di un punto di inserimento e l'esecuzione di un comando incolla con commutazione avanti e indietro tra una finestra dell'applicazione e la pagina Web aperta, i dati possono essere trasferiti con ease. TRADESTATION la verità su VOLATILITY. Jim Berg s articolo di questo numero, La verità su volatilità, descrive un sistema per lo screening dei dati settimanali per identificare i candidati e l'utilizzo di dati giornalieri per entrare e gestire posizioni L'implementazione TradeStation inizia con un RadarScreen settimanale identificare azioni con una serie continua di massimi e minimi crescenti. il RadarScreen illustrato nella figura 1 è impostato per ordinare nuovi candidati alla cima alla lista cliccando sul simbolo, il legato quotidiano e classifiche settimanali visualizzare le recenti storie di prezzo il grafico giornaliero contiene una strategia di attuazione dell'articolo s commerciale rules. FIGURE 1 TradeStation, SISTEMA dI VOLATILITÀ Ecco un esempio Tradestation RadarScreen sulla base di un articolo di Jim Berg s in questo numero Gli schermi tecnica settimanali dati per identificare i candidati di trading ma utilizza dati giornalieri per entrare e gestire posizioni il grafico giornaliero contiene una strategia di attuazione delle regole di negoziazione l'articolo s il codice mostrato qui può essere scaricato dal Cercare il file Inoltre, l'area di lavoro nella foto sarà disponibile con il codice file. Indicator JB ingressi Volatilità Strat HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTakerLen 13, WeeklyAverageLength 34, RSIEntryThreshold 30, RSILength 7, RSISignalLen 10, RecentLowLen 3 variabili LowestLow 0, 0 LongATR, EntryLong 0, 0 LongStop, LongProfitTarget 0, 0 WeeklyAverage, RSISignalCounter 0, 0 MP, ImmedStop 0, LongStopCrossed false, MaxLongStop 0.Value1 RSI vicino, RSILength se value1 attraversa RSIEntryThreshold e Ridurre media Chiudi, 34 5 e MarketPosition 0 poi RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage media Close, WeeklyAverageLength 5 LowestLow basso basso, LowestLowRange LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop più alto H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage alta, LongProfitTakerLen 2 LongATR MP MarketPosition se MP 0 poi iniziare LongStopCrossed false fine MaxLongStop LongStop altrimenti se LongStop MaxLongStop poi MaxLongStop LongStop se chiudere WeeklyAverage e MarketPosition 0 e WeeklyAverage WeeklyAverage 5 e RSISignalCounter RSISignalLen poi iniziare Compra bar accanto al EntryLong sell stop LowestLow barra successiva a basso basso , RecentLowLen smettere di vendere obiettivo di profitto 1 barra successiva alla fine limite LongProfitTarget se MP 1 0 e MP 1 poi iniziare RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop basso basso, RecentLowLen 1 end If MarketPosition 1 e chiudi 1 MaxLongStop e chiudi MaxLongStop e LongStopCrossed false quindi LongStopCrossed true se MarketPosition 1 e chiudi MaxLongStop e chiudi 1 MaxLongStop e LongStopCrossed poi vendere LongVolStop prossimo mercato bar altrimenti se MarketPosition 1 poi vendere ImmedStop bar accanto al ImmedStop fermare se MarketPosition 1 poi vendere bar accanto agli ingressi LongProfitTarget limit. Indicator JBVolatility HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTargetLen 13 variabili LowestLow 0, LongATR 0, 0 EntryLong, LongStop 0, 0 LongProfitTarget LowestLow basso basso, LowestLowRange LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop più alto H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage alta, LongProfitTargetLen 2 LongATR. plot1 EntryLong , LongStop lungo Plot2, LongStop Plot3 LongProfitTarget, target Plot4 LowestLow, LowestL. Indicator JBScreen ingressi prezzi Chiudi, RetracePct 5, LineColor Giallo, LineWidth 1, ShowAge false, CSThreshold 3.NewSwingPrice SwingHigh 1, Prezzo, 1, 2 se NewSwingPrice -1 allora iniziare se TLDir 0 e NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp poi iniziare SaveSwing vero addtl vero TLDir 1 fine else if TLDir 1 e NewSwingPrice SwingPrice poi iniziare SaveSwing vero UpdateTL vero fine fine altro iniziare NewSwingPrice SwingLow 1, Prezzo, 1, 2 se NewSwingPrice -1 quindi iniziare se TLDir 0 e NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrDn poi iniziare SaveSwing vero addtl vero TLDir -1 fine else if TLDir -1 e NewSwingPrice SwingPrice poi iniziare SaveSwing vero fine UpdateTL vero fine END. IF SaveSwing poi iniziare SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Data 1 Swingtime Ora 1 SaveSwing falso fine. se addtl poi iniziare TLRef TLNew SwingDate, Swingtime, SwingPrice, SwingDate 1, Swingtime 1, SwingPrice 1.if SwingPrice SwingPrice 1 poi iniziare OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice 1 se SwingLowPrice OldSwingLowPrice poi ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 altro ConsecutiveSwings 0 fine altro se SwingPrice SwingPrice 1 poi iniziare OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice 1 se SwingHighPrice OldSwingHighPrice then. ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 altro ConsecutiveSwings 0 fine TokenCS ConsecutiveSwings. TLSetExtLeft TLRef, falso TLSetExtRight TLRef, falso TLSetSize TLRef, LineWidth TLSetColor TLRef, LineColor addtl falso finali altrimenti se UpdateTL poi iniziare TLSetEnd TLRef, SwingDate, Swingtime , SwingPrice UpdateTL falso fine se Chiudi 1 SwingHighPrice e Chiudere SwingHighPrice e TokenCS consecutiveswings poi TokenCS TokenCS 1 se chiudere SwingPrice 1-RetracePct 100 e chiudi 1 SwingPrice 1-RetracePct 100 e SwingPrice SwingHighPrice poi TokenCS 0 se TokenCS 0 allora Plot1 TokenCS, altalene se ShowAge e TokenCS CSThreshold e TokenCS 1 CSThreshold poi iniziare Età 0 END. IF TokenCS CSThreshold poi Eta '1 resto se TokenCS 0 allora Età 9999 se Showage poi Plot2 Età, ingressi Age. Indicator JBRSICross EntryThreshold 30, RSILength 7 Value1 RSI vicino, RSILength se Valore1 incrocia EntryThreshold e Ridurre media Chiudi, 34 5 poi Plot1 Chiudi .-- Mark Mills TradeStation Securities, Inc una filiale della TradeStation Group, Inc. WEALTH-LAB la verità su VOLATILITY. We creato un ChartScript configurabile che incorpora le regole del sistema di trading da articolo Jim Berg s in questo numero, la verità su Volatility La condizione di impostazione di massimi e minimi crescenti in un grafico settimanale è piuttosto soggettivo, tuttavia, dal momento che i prezzi devono ripercorrere da un certo valore o la percentuale per creare picchi misurabili e depressioni di conseguenza, abbiamo optato per un aumento di 34 periodo in movimento medio settimanale con prezzi di chiusura al di sopra di questa media per completare l'installazione della figura 2.FIGURE 2 rICCHEZZA-LAB, sISTEMA volatilità sulla base 2 massimo dimensionamento dei rischi, il sistema di scambio aggiunto 10.760 di profitto ad un portafoglio di 100.000 su circa sei anni dopo aver dedotto 8 commissioni commerciali da trading Boeing da sola in questa prova, abbiamo utilizzato due chiude successivi sotto la fermata volatilità trailing all'uscita Attivazione del JB Profit Taker ridotto i profitti di solo 4.928 rispetto allo stesso periodo il canale di regressione per ogni commercio viene disegnato automaticamente cambiando le costanti booleane nella parte superiore dello script, è possibile attivare disattivare il profitto Taker o cambiamento JB dall'uscita standard per applicare solo il trailing stop, l'ultima delle quali sembra essere più efficace Inoltre, alcuni test ha rivelato che l'assunzione di profitti troppo in fretta notevolmente ridotto la redditività complessiva del system. Finally, notare che il codice utilizza l'istruzione SetRiskStopLevel Quando si assegna un livello di stop per una posizione, si sta disegnando una linea a cui prezzo si esce il commercio per una perdita in questo modo consente di implementare una percentuale massima del rischio di posizione-dimensionamento algoritmo per ogni posizione commerciale di dimensionamento da solo ha un grande effetto sul risultato di qualsiasi strategia di trading, e Wealth-Lab rende facile sperimentare con lo script possibilities. Wealth-Lab innumerevole code. const UseJBProfitTarget falso const UseStdExit falsi falsi impieghi Trailing stop uscita var Bar, Wbar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, Hexit, HRSi, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane intero var BSETUP, Xit1, Xit2 booleano var fStop, C float. UseUpdatedEMA vero HRSi RSISeries Close, 7 h2ATR MultiplySeriesValue ATRSeries 10, 2 hJBtgt AddSeries EMASeries alta, 13, h2ATR hEntry AddSeries LowestSeries basso, 20, h2ATR hTStop HighestSeries SubtractSeries Close, h2ATR, 15 SubtractSeries Hexit HighestSeries alta, 20, h2ATR. SetScaleWeekly hwSMA SMASeries Close, 34 RestorePrimarySeries. HideVolume PlotStops rPane CreatePane 75, vero, vero aPane CreatePane 75, falso, vero PlotSeriesLabel DailyFromWeekly hwSMA, 0, grigio, di spessore, settimanale SMA 34 PlotSeriesLabel HRSi, rPane, Olive, spessa, RSI 7 SetSeriesFillColor HRSi, 30, rPane, Olive, falso PlotSeriesLabel h2ATR, aPane, Maroon, spessa, 2 ATR 10 PlotSeriesLabel hEntry, 0, Blu, sottile, voce se UseStdExit poi PlotSeriesLabel Hexit, 0, Rosso, tratteggiata, Exit altro PlotSeriesLabel OffSetSeries hTStop, -1, 0, fucsia, tratteggiata, volatilità TStop se UseJBProfitTarget poi PlotSeriesLabel OffSetSeries hJBtgt, -1, 0, verde, punteggiato, JB ProfitTaker. for Bar 170 a BarCount - 1 non inizia C PriceClose Bar se C Hexit Bar poi SetBarColor Bar, Rosso altrimenti se C hEntry Bar poi SetBarColor Bar, Blu altro SetBarColor Bar, Black. if LastPositionActive poi iniziare p LastPosition se non SellAtStop Bar 1, fStop, p, STOP poi iniziare se UseStdExit poi Xit1 C Hexit Bar altro Xit2 C hTStop Bar e PriceClose Bar - 1 hTStop Bar. if Xit1 o Xit2 poi SellAtMarket Bar 1, p, TStop altrimenti se UseJBProfitTarget poi SellAtLimit Bar 1, hJBtgt Bar, p, fine fine JBProfitTgt altro cominciano se CrossUnderValue Bar, HRSi, 30 quindi BSETUP vero else if CrossOverValue Bar, HRSi, 70 poi BSETUP false. wBar GetWeeklyBar Bar se BSETUP e ROC Wbar, hwSMA, 2 0 e C hwSMA Wbar e CrossOver Bar, vicino, hEntry poi iniziare fStop Bar basso, basso, 20 - 0 01 SetRiskStopLevel fStop BSETUP non BuyAtMarket Bar 1, fine end end .-- Robert Sucher. AMIBROKER la verità su VOLATILITY. In La verità su volatilità, Jim Berg presenta come utilizzare diverse misure ben noti volatilità come l'Average true Range ATR per calcolare l'ingresso, trailing stop, e livelli di presa di profitto Implementare tecniche presentate in questo articolo è molto semplice utilizzando la formula AmiBroker Language Afl, e richiede solo poche righe di code. Listing 1 mostra la formula che le linee di profitto con codifica a colori grafico dei prezzi, trailing stop, e, così trame come un nastro colorato che mostra l'ingresso e l'uscita della volatilità a base di segnali La relativa RSI indice di forza usata da Berg è un built-in indicatore AmiBroker, in modo che nessun codice aggiuntivo è necessario Vedere la Figura 3 per un example. FIGURE 3 AmiBroker, SISTEMA dI vOLATILITÀ Ecco un grafico di esempio AmiBroker dimostrazione delle tecniche di articolo Jim Berg s in questo issue. LISTING 1 EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 colori IIf EntrySignal, occhiBlu, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, grafico dei prezzi 13 2 ATR 10 trama e si ferma Plot TrailStop, uscita arresto, occhiCastani, styleThick Styleline Plot ProfitTaker, acquirente di profitto, colorLime, styleThick Plot C, prezzo, colori, stylebar styleThick. plot colore del nastro Plot 1,, colori, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50 .-- Tomasz Janeczko, GO BACK. eSIGNAL la verità su VOLATILITY. For articolo di questo mese s di Jim Berg, La verità su volatilità, noi ve previsto le seguenti tre indicatori come descritto nella voce volatilità barra laterale consulente Figura indicatore profitto 4 volatilità Figura 5 e la volatilità stop operativo P15 Figura 6 Tutti e tre gli studi hanno opzioni per configurare i parametri di studio, nonché lo spessore delle linee indicatrici, tramite Edit opzione studi Grafico Options-- Modifica Studies. FIGURE 4 eSignal, la verità su vOLATILITÀ Ecco una dimostrazione dell'indicatore consigliere ingresso volatilità eSignal FIGURA 5 eSignal, la verità su vOLATILITÀ Ecco una dimostrazione dell'indicatore profitto volatilità eSignal FIGURA 6 eSignal, la verità su vOLATILITÀ Ecco una dimostrazione della fermata della volatilità trailing in studio eSignal. The RSI immagine il grafico per l'entrata in Advisor viene applicata separatamente selezionando studio da studi di base sotto le Opzioni grafico menu. To discutere di questi studi o scaricare copie delle formule, si prega di visitare il forum Efs Biblioteca Area discussioni sotto i tabelloni Bulletin collegamento at. Here è un'implementazione del consulente ingresso volatilità eSignal. Forniti da eSignal c Copyright 2004 Descrizione Volatilità Entry Advisor - da Jim Berg. Notes febbraio 2005 Edizione - La verità su Volatility. function premain setPriceStudy vero setStudyTitle Volatilità Entry Advisor setCursorLabelName Entry, 0 setCursorLabelName uscita, 1 setDefaultBarThickness 2, 0 setDefaultBarThickness 2, 1 0 1. Parametri Formula var FP1 nuovo FunctionParameter nATRlen, Periodi var fp2 nuovo FunctionParameter nDonlen, e periodi di studio HH parametri var SP1 nuovo FunctionParameter nThick. var mODIFBLOC vero var VATR nullo var vDonchian nullo var vColor. function principale nATRlen, nDonlen, nThick se mODIFBLOC vero VATR nuova ATRStudy nATRlen vDonchian nuovo DonchianStudy nDonlen, 0 setDefaultBarThickness nThick, 0 setDefaultBarThickness nThick, 1 mODIFBLOC false. var nState getBarState se nState BARSTATENEWBAR. var ATR var HHV var LLV se ATR nullo nullo HHV LLV nullo return. var vEntryLine LLV 2 ATR var vExitLine HHV - 2 ATR var c close. if c vEntryLine vColor altrimenti se c vExitLine vColor setPriceBarColor vColor. return restituire nuova vEntryLine Array, vExitLine. Forniti da eSignal c Copyright 2004 Descrizione Indicatore Volatilità scopo di lucro - da Jim Berg. Notes febbraio 2005 Edizione - La verità su Volatility. function premain setPriceStudy vero setStudyTitle Volatilità Rendimento Indicatore setCursorLabelName VProfit, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Parametri Formula var FP1 nuovo FunctionParameter nATRlen , periodi var fp2 nuovo FunctionParameter nMovlen, periodi. Studio Parametri var SP1 nuovo FunctionParameter nThick. var MODIFBLOC vero var VATR nullo var VMA null. function principale nATRlen, nMovlen, nThick se MODIFBLOC vero VATR nuovo ATRStudy nATRlen VMA nuovo MAStudy nMovlen, 0, alto, setDefaultBarThickness nThick, 0 MODIFBLOC false. var nState getBarState se nState BARSTATENEWBAR. var ATR var MA se ATR nullo nullo MA return. var vProfitLine MA 2 ATR. Forniti da eSignal c Copyright 2004 Descrizione Volatilità Trailing Stop P15 - da Jim Berg. Notes febbraio 2005 Edizione - La verità su Volatility. function premain setPriceStudy vero setStudyTitle Volatilità Trailing Stop P15 setCursorLabelName Vstop, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Parametri Formula var fp1 nuovo FunctionParameter nATRlen, periodi. Studio Parametri var SP1 nuovo FunctionParameter nThick. var MODIFBLOC vero var VATR nullo var ASTOP new Array 15.function nATRlen principale, nThick se MODIFBLOC vero VATR nuovo ATRStudy nATRlen setDefaultBarThickness nThick, 0 MODIFBLOC false. var nState getBarState se nState BARSTATENEWBAR. var ATR se ATR nullo return. var c vicino var Vstop C - 2 ATR ASTOP 0 vStop. var vStop15 Vstop per var i 0 i 15 i vStop15 vStop15 .-- Jason Keck eSignal, una divisione di Interactive Data Corp 800 815-8256.NEUROSHELL TRADER lA VERITA ' CIRCA VOLATILITY. Jim Berg s sistema di trading di volatilità può essere facilmente implementato in NeuroShell Trader combinando alcuni dei NeuroShell Trader s 800 indicators. To creare il sistema di trading di volatilità, selezionare nuova strategia Trading dal menu inserisci e immettere le seguenti condizioni di ingresso e di uscita nelle posizioni appropriate del Trading strategia Wizard. Generate un buy ordine di mercato a lungo se TUTTE le seguenti sono vere AB Close, Add2 PriceLow basso, 20, Moltiplica 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10.Generate una short sell ordine di mercato se uno dei seguenti casi AB Close, Sottrarre PriceHigh alta, 20, Moltiplica 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10 AB Max Close, 2, Max Sottrai chiudere, Moltiplica 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10, 15 AB Close, Add2 ExpAvg alta, 13, Moltiplica 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10. se si dispone di NeuroShell operatore professionale, si può anche scegliere se i parametri di sistema devono essere ottimizzati Dopo backtesting della strategia di trading, utilizzare il pulsante Analisi dettagliata per visualizzare le statistiche backtest e il commercio-by-commercio per i system. Users trading di volatilità di NeuroShell Trader può andare alla sezione Azioni Commodities della libera sito di supporto tecnico NeuroShell Trader per scaricare un grafico di esempio che comprende la vera gamma indicatore medio ATR utilizzati sopra e il sistema di trading di volatilità .-- Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc 301 662-7950.TRADINGSOLUTIONS la verità su VOLATILITY. In suo articolo su la verità su volatilità, Jim Berg delinea la sua metodologia di negoziazione utilizzando indicatori di volatilità si veda la Figura 7.figure 7 TradingSolutions, indicatori di volatilità Ecco una tabella TradingSolutions esempio la visualizzazione della volatilità del trailing stop, beneficiario profitto la volatilità, e gli indicatori di volatilità test di ingresso con il prezzo e la RSI I singoli indicatori che usa nei suoi studi grafico possono essere inseriti in TradingSolutions come segue. Nome JB Volatilità Entry Line Short Nome JBVEntryLine ingressi Close, alto, basso Formula Aggiungi basso basso, 20, Mult 2, ATR Close, alto, basso, 10.Name JB Volatilità Exit Line Short Nome JBVExitLine ingressi Close, alto, basso Formula Sub alto alta, 20, Mult 2, ATR Close, alto, basso, 10.Name JB Volatilità Trailing stop Nome breve JBVTrailingStop ingressi Close, alto, basso Formula alto Sub Chiudere, Mult 2, ATR Close, alto, basso, 10, 15.Name JB Volatilità Rendimento Taker Nome breve JBVProfitTaker ingressi Close, alto, basso Formula Aggiungere EMA alta, 13, Mult 2, ATR Close, alto, basso, 10. la studio barra colorata può essere simulato mediante la creazione di un campo per testare la condizione di ingresso e schermi come bar nel proprio subchart. Name JB Volatilità Entry test Nome breve JBVEntryTest ingressi Close, High, Low Formula GT Close, JBVEntryLine Close, alto, Low. While il sistema è in primo luogo uno studio grafico, le tecniche descritte in questo articolo può essere approssimata utilizzando una voce del sistema di uscita si noti che negli esempi, Berg entra suoi traffici quando il test d'ingresso si trasforma false. Name JB Volatility Trading system Input Close, High, Low entry lungo quando tutti sono vere 1 CrossBelow Close, JBVEntryLine chiudere, alto, basso 2 GE Close, JBVExitLine chiudere, alto, basso 3 GE massimo assoluto, 20, massimo assoluto, 40 4 GE basso basso, 20, più basso basso, 40 5 GT Close, MA chiudere, 170 6 Non dicembre MA Close, 170 7 LT più basso RSI Close, 7, 20, 30 8 Non SystemIsLong Uscire a lungo quando sono vere tutte le 1 LT Chiudi, JBVExitLine Chiudi, alto, basso 2 LT Chiudi, JBVTrailingStop Chiudi, alto, basso 3 GT Chiudi, JBVProfitTaker Chiudi, Tacchi, funzioni Low. These sono disponibili in un file di funzione che può essere scaricato dal sito TradingSolutions nella sezione soluzione Biblioteca Come per molti indicatori, questi valori possono fare buoni ingressi alle previsioni di reti neurali --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc 800 634-3327, 352 377-5144.NEOTICKER la verità su VOLATILITY. The entrata volatilità, uscita, trailing stop e indicatori di presa di profitto, insieme ai grafici a barre di evidenziazione riportati in questo articolo, la verità su volatilità scritto da Jim Berg, può essere implementata in NeoTicker usando linguaggio delle formule. tendenza al rialzo chart. This grafico utilizza l'indicatore NeoTicker Colore trama Formula 2 per dipingere le barre che hanno la tendenza all'aumento characteristic. First, aggiungere una serie di dati settimanale Dopo la serie di dati viene caricato, aggiungere una media mobile Questi due formeranno la base per evidenziare bars. Add scheda l'indicatore di colore Plot Formula 2 l'indicatore di link, scegliere dati settimanali come collegamento 1 e la media mobile a 34 settimane come link 2 Avanti, copia e incolla dal oppure il codice di confronto mostrato nel Listato 1 nel campo Formula modificare il prezzo alto campo per he Prezzo più basso al campo l in discesa selezione dei colori, selezionare colore 2 come nessuno e colore 3 come nessuno l'indicatore risultante avrà tutte le barre dipinte in un grafico Boeing settimanale con una tendenza al rialzo Figura 8.FIGURE 8 NeoTicker, indicatori di volatilità Ecco una tabella campione con un crescente tendenza chart. Profit assunzione e finali chart. This arresto grafico utilizza l'indicatore di Formula NeoTicker per tracciare la volatilità trailing stop e la volatilità profit-taking indicator. Add una serie di dati settimanali Poi add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3 Hit the Apply button to add the indicator to the chart Figure 9.FIGURE 9 NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade This indicator Listing 4 combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 and and and. Listing 2 hhv c - 2 avgtruerange 0,data1,10 ,15.Listing 3 qcxaverage 0,data1 H,13 2 avgtruerange data1,10.Listing 4 longatmarket c llv l,20 2 avgtruerange c,10 , param1, volatility entry longexitatmarket c hhv h,20 -2 avgtruerange c,10 , param1, volatility exit P15 hhv c-2 avgtruerange c,10 ,15 longexitstop openpositionlong 0 and openpositionbestpricelevel - param2 openpositionaverageentryprice and c P15 and c 1 P15 1 , P15, param1, Long Trail Stop VolaProfit qcxaverage c, 13 2 avgtruerange c, 10 longexitatmarket c VolaProfit, param1, Porfit taking plot1 currentequity. A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Group and TickQuest websites --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. AIQ THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This Aiq code is based on Jim Berg s article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10 AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR. FIGURE 11 AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR. JB VOLATILITY INDICATORS SYSTEM Author Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by Richard Denning 12 9 04.DEFINE PARAMETERS Define F1 10 ATR average Define A1 2 Number of ATRs Define W1 7 RSI lookback Define R1 30 RSI oversold level Define D1 5 Lookback for oversold Define P1 20 Lowest low Define P2 15 Trailing stop Define P3 13 PT. CODING ABREVIATIONS H is high L is low C is close C1 is val close ,1.TRENDING INDICATORS HH20 is highresult H,20 HH20x20 is highresult H,20,20 LL20 is lowresult L,20 LL20x20 is lowresult L,20,20 MA34w is simpleavg C,34 5 UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max H-L, max abs C1-L, abs C1-H ATR is expAvg TR, F1.WILDER S RSI INDICATOR U is C - C1 D is C1 - C L3 is 2 W1 - 1 AvgU3 is ExpAvg iff U 0,U,0,L3 AvgD3 is ExpAvg iff D 0,D,0,L3 RSI is 100- 100 1 AvgU3 AvgD3.LONG ENTRY OS if RSI R1 LE if C lowresult L, P1 A1 ATR and countof OS, D1 1 and UpTrend and C 20 and C 1.LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult C - A1 ATR, P2 LXTS if countof C TS,2 2.JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg H, P3 A1 ATR LXPT if C PTBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT.--Richard Denning. INVESTOR RT THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in Investor RT with the following rules signals. TAVMaintenance Action NONE IF POS 1 THEN SET V 1, 0 IF RSI 30 THEN SET V 1, -1 IF RSI 70 THEN SET V 1, 1 IF POSSTATE POSLONG THEN SET V 2, SMAX V 2, CL - 2 TR AND SET V 4, MA 2 TR IF POSSTATE POSSHORT THEN SET V 2, SMIN V 2, CL 2 TR AND SET V 4, MALO - 2 TR. TAVShort Action SELLSHORT 100 Shares V 1 1 AND CL STATHI - 2 TR AND CL 1 STATHI 1 - 2 TR 1 AND SET V 2, STATHI. TAVBuy Action BUY 100 Shares V 1 -1 AND CL STATLO 2 TR AND CL 1 STATLO 1 2 TR 1 AND SET V 2, STATLO. TAVCover Action COVERSHORT All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.TAVSell Action SELL All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.The Investor RT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades The green shading represents profit while red represents loss The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gain loss is noted in the lower right corner at the completion of the trade The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12 INVESTOR RT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Investor RT Daily candlestick chart of Boeing BA displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker The lower pane shows the seven-period RSI Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V 1 to 0 on the first bar Pos is setup as Bars from beginning of data On subsequent bars, it sets V 1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30 V 1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 1 or below 30 -1 This rule also maintains our stop V 2 and profit taker V 4 values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high 20 period minus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from above 70 V 1 1 This rule also initializes our stop V 2 The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low 20 period plus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from below 30 V 1 -1 This rule also initializes our stop V 2.TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop V 2 for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level V 4.To make things easier for any Investor RT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location. On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading For more details, see. Other related links --Chad Payne, Linn Software. TRADE NAVIGATOR THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps. ATR entry Highlight 1 Go to the Edit menu and click on Functions This will bring up the Trader s Toolbox already set to the Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Lowest Low 20 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Highest High 20 - 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Highest Close - 2 Avg True Range 10 15 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula MovingAvgX High 13 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps.1 Click on the chart to be sure that it is the active window 2 Type the letter A 3 Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar 4 Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts.--Michael Herman Genesis Financial Technologies GO BACK. ASPEN GRAPHICS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The indicators discussed in Jim Berg s article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer. VolTrailingStop input begin retval 0 retval end. The color rule to color the bars based on Jim s entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer. VolColor series begin retval 0 retval retval 1 if then retval 1 if then retval 2 retval end. The color rule itself is entered into the color rule editor as follows. As usual, by taking advantage of Aspen s ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style See Figure 13.FIGURE 13 ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here s a sample Aspen Software chart --Keli Harrison, Aspen Research Group. BULLCHARTS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. FIGURE 14 BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR Here s an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits Adding these indicators to BullCharts couldn t be simpler, as they re already built in Figure 14 To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps.1 Open a new weekly chart for the required security 2 Select Insert, then Indicator 3 Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4 Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required And if you are using Berg s indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.--Peter Aylett, BullSystems. TECHNIFILTER PLUS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered Bars are colored green when they are oversold that is, an RSI below 30.FIGURE 16 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS 10,2 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15.NAME JBVolProfit PARAMETERS 10 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1.The Filter Report market scan can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests see Figure 16.1 The 34-week exponential moving average EMA is rising weekly test 2 The close is above the 34-week exponential moving average weekly test 3 Have been oversold RSI signal in the last x number of days daily test 4 The volatility up indicator has triggered an entry daily test. NAME Jim Berg Market Scan. UNITS TO READ 300.FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C HM20 - 2 1 4 VolEntryUp 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C LN20 2 1 5 VolTrailingStopP15 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15 6 Oversold Indicator 30 CG7 1 7 C MA C CX34 8 MATrnd CX34-TY1 U1F2 9 FallThruP15 C - 5 U2-Ty1 U3 10 ProfitTarget 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1 11 RecentOversold 10 6 F 1.FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 7 1 8 2 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9 -1 6 ComboEntry 7 1 8 2 11 1 4 1.Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.--Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178.SMARTRADER THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR average true range in a variety of formulas See Figures 17 and 18.FIGURE 17 SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg s volatility indicators. FIGURE 18 smartrader, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg s volatility indicators We begin by adding Trrang true range , followed by ATR with periods set to 10 Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353.All rights reserved Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.